Rsi 전략 수립
RSI 전략.
양의 순 변화량의 평균과 평균을 계산합니다.
가장 최근의 막대의 음수 순 변화량을 계산하여 결정합니다.
이 평균값들 사이의 비율. 결과는 숫자로 표시됩니다.
0과 100 사이의 값입니다. 일반적으로 RSI가 낮은 값을 갖는다면,
예를 들어 30 이하이면 기호가 지나치게 많이 판매됩니다. RSI에
높은 가치, 예를 들어 70, 기호 overbought입니다.
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RSI 트레이딩 전략 - 아시아 트레이딩 세션에서 가장 잘 작동합니까?
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
외환 시장의 계절성은 거래 세션 및 시간에 따라 크게 다른 시장 조건을 나타냅니다. 그러한 움직임을 이용하기 위해 어떻게 거래 기법을 바꿀 수 있습니까? 이 보고서는 변화하는 시장 상황을 이용하기 위해 간단한 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI) 거래 전략을 살펴 봅니다.
상대 강도 지수 & ndash; 선택의 범위 트레이딩 전략, 하지만 어떻게 개선 될 수 있습니까?
Relative Strength Index는 과거 DailyFX Strategy 보고서에서 유명세를 보였으 나 그 인기와 합리적으로 좋은 실적 덕분에 벤치 마크 범위 거래 전략이 좋은 것으로 나타났습니다. 과거 기사에서 우리는 RSI 전략의 설정 중단과 RSI와 함께 변동성 필터를 사용하여 좋은 결과를 얻는 방법에 대해 논의했습니다. 특히 우리는 시장 변동성이 높은시기에 RSI가 제대로 수행되지 않는 경향이 있음을 지적했습니다. 따라서 우리는 변동성의 일중 동향을 탐구하고 유사한 필터를 사용하여 RSI 거래 전략에 대한 열악한 조건을 피하기 위해 노력할 수도 있습니다.
일일 계절성 & ndash; 그것은 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까?
Forex 시장이 하루 24 시간 열려 있다는 것을 감안할 때, 3 가지 거래 세션에서 주요 차이점을 기록하고이 정보를 우리의 이점으로 사용하는 것이 중요합니다.
차트에서 볼 수 있듯이 변동성은 런던 거래 세션 (약 03:00 - 동부 표준시 11:00)과 뉴욕 세션 (약 09:00 - 17:00 ET) 간의 중첩을 통해 가장 높습니다 통화 쌍. 가장 날카로운 통화 움직임 속에서 전략이 부진 할 가능성이 있다는 것을 안다면, 그러한 시간을 통해 거래를하지 않는 것이 좋습니다. RSI 전략을위한 시간 필터의 개념을 탐구하는 것은 가치가있는 것처럼 보입니다.
하루 중 가장 불안정한 시간대에 RSI 전략을 종료합니다.
RSI에 대한 변동성 필터를 논의했을 때, 우리는 가장 적극적인 시장 상황에서 전략의 실적이 저조한 경향이 있음을 발견했습니다. 따라서 우리는 같은 개념을 일중 레벨에서 사용할 수 있고 처음부터 가능한 가장 단순한 규칙을 사용할 것입니다.
원시 전략으로서 RSI는 2001 년으로 거슬러 올라가는 15 분짜리 EURUSD 차트에서 오히려 압도적 인 모습을 보였습니다. 몇 가지 기간 동안 강한 결과를 보여 주었지만, 상당히 빈번한 하락은 주식 곡선이 급격하게 하락하는 것을 의미합니다.
출처 : FXCM Strategy Trader.
우리의 목표는 그 뚜렷한 손실을 완화하고 잘하면 물건을 돌리는 것입니다. 따라서 우리는 유로 / 미국 달러 통화 쌍에 대한 우리의 intraday seasonality 차트로 되돌아갑니다.
RSI 전략의 변동성이 낮은 기간을 찾고 있습니다.
유로 / 미국 달러 차트에만 초점을 맞추면 모든 거래 세션을 통해 한 시간 안에 변동성이 현저하게 떨어지는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 즉, 뉴욕 세션의 마지막 1 시간 (16 : 00-17 : 00)에 런던 거래 기간 중반과 도쿄 거래일이 끝날 무렵입니다. 최악의 변동성은 늦은 런던과 초기 뉴욕 거래 시간을 통해 발생하는 경향이 있으며 특히 날카로운 통화 움직임에 특히 취약한 전략을 거래하는 것에 대해 잠재적으로 경고합니다.
시간 필터를 이용한 RSI 트레이딩 전략.
Strategy Trader를 사용하면 쉽게 사용할 수있는 RSI Trading 전략을 가져올 수 있습니다. 그러나 우리는 한 단계 더 나아가 약간 수정 된 버전을 만들 것입니다.
진입 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 초과하면 다음 바가 열리면 시장에서 구매하십시오. RSI가 70 세를 넘을 때 다음 바가 열리면 시장에서 팔린다.
필터 : 전략은 시작 시간 (startTime)과 종료 시간 (endTime) 사이에 거래를 입력 할 수 없습니다. 그러나 그것은 종말에 열려있는 거래를 닫지 않을 것이고 역 신호가 발동 될 때까지 열리게 될 것입니다. (나중에 그 주제에 대한 자세한 내용)
Stop Loss : 기본적으로 None입니다.
수익 가져 오기 : 기본적으로 없음.
이탈 규칙 : 전략은 반대 신호가 발생하면 거래를 종료하고 방향을 바꿉니다.
Relative Strength Index Trading 전략을위한 시간 필터 백 테스팅.
이 필터의 유효성을 테스트하기 위해서는 물론 거래를 시작하고 거래를 중단하고 싶은 시간을 설정해야합니다. 우리가 Euro / US Dollar에서 보았던 것을 감안할 때, 시스템은 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 후반과 도쿄 거래의 중간 시점에서 변동성이 낮은 요일을 강조하면서 하루 중 가장 변동이 적은 시간으로 제한하는 것이 논리적으로 보입니다. 따라서 & lsquo; StartTime & rsquo; 변수는 16:00에 설정되고 & lsquo; EndTime & rsquo; 동부 시간으로 00시에. 아래는 결과로 나타나는 형량 곡선입니다.
확실히 이것은 꾸준한 손실의 기본 경우보다 개선 된 것입니다. 그러나 지난 2 년 동안 주식 거래가 거의 감소하지 않았다는 사실은 미래 전망에 좋지 않은 결과를 낳았습니다. 실제로 시작과 끝 시간에 관한 한 더 많은 옵션을 모색해야 할 수도 있습니다. 따라서 우리는 최적화로 돌아 간다.
두 변수에 대해 최적화.
Strategy Trader를 사용하여 이론적 이익을 극대화하기 위해 두 가지 변수에 대해 최적화합니다. 우리가 최적화 할 때 항상 최선의 가상의 위험 조정 수익을 찾고 싶습니다. 가상 거래의 한계를 강력하게 염두에두고 있지만, 과거에 효과가 있었던 것을 보면서 장래에 일할 가능성이 더 큰 것을 더 잘 이해할 수 있습니다. 우리는 & nbsp; Return on Account & rdquo 또는 최종 전략 동등성이 테스트 기간 동안 전략을 실행하는 데 필요한 최소 계정 크기를 초과하도록 최적화 할 것입니다. 최소 계정 크기는 특정 전략의 최대 이론적 인 감소로 결정됩니다. 따라서 & ldquo; Account on Return & rdquo; 변수는 최대 손익 계산서에 대한 최종 손익을 제공합니다.
EURUSD RSI 트레이딩 전략에 대한 3 차원 최적화 결과 차트.
데이터 출처 : FXCM Strategy Trader. 그래프 소스 : R-Project, RGL.
2D 매체에 3D 차트를 제대로 표시하는 것은 어렵지만 최적화 결과 차트는 분명합니다. 최고의 & ldquo; 계정 복귀 & rdquo; 비율은 EndTime & rsquo; 시작 시간 & rsquo; 값 변경시 결과 값은 훨씬 다양해 보입니다.
보다 구체적으로 말하면 YouTube의 전략은 & lsquo; EndTime & rsquo; 우리 필터는 동부 표준시로 05:00에서 07:00 사이에 있습니다. 우리의 & lsquo; StartTime & rsquo; 시간은 14:00에서 18:00 사이입니다. 우리의 최선의 가설적인 백 테스트 결과는 무엇입니까?
유로 / 미국 달러 RSI 전략은 동부 시간으로 14:00에서 06:00 사이에 거래가 제한됩니다.
출처 : FXCM Strategy Trader.
우리 끝났어? 아닙니다. 우리는이 전략이 이론적으로 과거의 유로 / 미화에서 이론적으로 효과가 있었지만, 이는 미래의 결과를 보장하는 것이 아닙니다. 우리는 항상 미래에 잘 작동 할 수있는 가장 강력하고 안정적인 결과를 찾고 있습니다. 개인적으로 최적화 결과를 확인한 방법 중 하나는 통화 쌍 전반에 일관성을 유지하는 것입니다.
이 시점에서 그것은 모든 통화 쌍이 똑같이 생성되지 않는다는 것을 언급하는데, 이는 전 세계의 거래자들이 자국 통화로 더 많이 거래하는 경향이 있기 때문에 특히 그렇습니다. 따라서 일본 엔화는 아시아 시간 동안 유로화 또는 영국 파운드보다 높은 변동성을 보일 것입니다. 이후 견고성 검사를 실행할 때 동일한 지역의 통화를 서로 비교하는 것이 이치에 맞습니다. 아래 차트에는 모든 가능한 시간 조합의 철저한 목록이 나와 있지 않지만 주요 통화 쌍에서 가장 잘 작동하는 여러 시간 제한을 선택했습니다.
EURUSD와 USDCHF가 역사적으로 매우 상관 관계가 있다는 것을 감안할 때, 14 : 00-06 : 00 시간 필터가 두 가지 모두에 대해 매우 잘 작동한다는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 그리고 GBPUSD 쌍에서도 잘 작동하지는 않지만, 여전히 기본 RSI 전략에 비해 방대한 개선이며 이론적으로 최종 최종 형평성을 생성합니다.
우리는 마찬가지로 변동성이 훨씬 적은시기로 제한된 기간이 거의 14 : 00-06 : 00의 스트레칭만큼이나 통화를 거의 수행하지 못했다는 사실을 잘 알고 있습니다. RSI 전략은 특히 강한 가격 움직임이 발생하는시기에 손실되는 경향이 있지만 거래를 생성하려면 변동성이 필요합니다. 이는 EURUSD, USDCHF 및 GBPUSD 통화 쌍 각각에 대해 매우 중요한 기간을 포함하는 이유 중 하나 일 수 있습니다. 아시아 중심 통화는 무엇입니까?
불행히도 우리의 시간 필터는 USDJPY, GBPJPY, AUDUSD 및 NZDUSD에서 거의 동일하게 작동하지 않습니다. 동일한 테스트 기간 동안 긍정적 인 지분 곡선을 산출하지 못합니다. 그리고 20 : 00-03 : 00 스트레칭이 최근 몇 년간 약속을 보여 주었지만 유럽 통화 쌍에서 우리의 최고 지분 곡선만큼 인상적이지는 않습니다. 미국 달러 / 일본 엔 쌍에 해당하는 최적화 그래프를 면밀히 살펴보면 이것이 중요한 이유가 강조됩니다.
USDJPY RSI 무역 전략에 대한 시간 필터의 3 차원 최적화 결과 차트
데이터 출처 : FXCM Strategy Trader. 그래프 소스 : R-Project, RGL.
아시아의 거래 시간을 통한 JPY의 상대적 변동성이 크기 때문에 RSI 시스템을 특정 시간으로 필터링하는 것이 효과가 거의없는 것처럼 보입니다. AUDUSD와 NZDUSD가 약간 더 나은 결과를 보였지만 전반적인 긍정적 인 주식 곡선을 산출하는 것으로는 충분하지 않습니다. 우리의 시간 필터링 RSI 시스템은 유럽 및 북미 통화 쌍에 더 적합한 것으로 보입니다.
RSI 전략의 백 테스팅 시간 필터 & ndash; 약속을 보여줍니다.
우리의 시간 필터에 대한 초기 결과는 EURUSD, GBPUSD 및 USDCHF 쌍에 대한 RSI Trading Strategy와의 약속을 보여줍니다. 이 데이터는 앞으로 수행해야 할 작업이 있음을 시사하며 가상의 백 테스트를 기반으로 잠재적 인 승리 전략을 수립했습니다. 그러나 현재의 논리는 하루 중 가장 변동이 심한 거래 시간 동안 우리에게 너무 많은 위험을 안겨줍니다. 즉, 규칙에 따라 거래 기간 외의 거래를 열거 나 닫을 수 없으므로 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.
Forex Strategy Corner의 다음 기사에서는 전략에 대해 자세히 살펴보고 실제 거래에 더 적합하도록 만들 것입니다. 즉, 우리는 RSI 벤치 마크에 한정되지 않고 광범위한 범위의 거래 시스템에서 작동하는 시간 필터를 쉽게 볼 수있었습니다.
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David Rodr & iacute; guez, DailyFX에 대한 양적 전략가.
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RSI의 거래 시각과 실시간으로의 전환.
이 주제에는 1 개의 답변이 포함되어 있고 2 개의 목소리가 있으며 마지막으로 Nicolas가 8 개월, 1 개월 전 업데이트했습니다.
첨부 파일 목록 & times;
봉쇄는 프로 그레시브와 프로 그램을 거래가와 프로이 타임으로 변환하는 것으로 끝납니다.
C & # 8217;은 /는 (는) 다음과 같은 수치로 책력이 가능합니다.
tradingview / script / xOm7jSPf-CM-RSI-2-Strategy-Lower-Indicator를 표시하십시오.
등등보기 코드보기 # 8217; 표시 거래보기 :
R & D 페어 (R & D 2) 2. 래리 코너스 (Larry Connors) & # 8221; 모듈을 다시 검색하려면, RSI2 또는 3을 누르십시오.
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